对于北京BJ40的分段式尾翼灯，如果你要在车上加装，需要提前向相关部门报备。因为根据相关规定，汽车加装尾翼算是非法改装，包括改装轮胎轮毂、加装了尾翼、灯光、排气管等，都需要及时恢复原状。如果不备案就擅自改装，会存在被交警查扣的风险，并要求你改回原样。

因此，如果你打算为北京BJ40加装分段式尾翼灯，建议先了解相关法律法规，并确保自己已经满足了所有必要的要求和程序。这样可以确保你的改装合法有效，并且避免不必要的麻烦。