安装SQL Server 2008 R2在Windows XP系统上需要进行以下步骤：

首先，下载并解压SQL Server安装文件；

接着，双击Setup.exe启动安装向导，点击“安装”选项，进入“产品密钥”页面，输入有效的密钥；

然后，选择要安装的SQL Server组件；

接着，选择安装路径和共享特权设置；

然后，进行实例配置和数据库引擎配置；

最后，设置SQL Server代理，完成安装。安装后可以使用SQL Server Management Studio进行管理和操作。