小米手机支持通过USB OTG（On-The-Go）功能来连接U盘，并进行文件传输和下载。以下是使用U盘下载文件的一般步骤：

1. 确保您的小米手机支持USB OTG功能，并购买一个OTG适配器（也称为USB转接线）。

2. 将U盘插入OTG适配器的USB接口上。

3. 将OTG适配器连接到小米手机的USB-C或Micro-USB接口上。请确保连接正确，有些手机可能需要使用特定类型的OTG适配器。

4. 在手机的通知栏中，可能会弹出一个USB设备连接的通知，点击该通知以打开USB设置选项。

5. 在USB设置选项中，选择"MTP"（Media Transfer Protocol）模式。这将使您的手机识别U盘并以文件传输模式连接。

6. 打开手机的文件管理器应用程序，您应该能够在存储选项中看到连接的U盘。

7. 点击U盘选项，浏览您想要下载的文件所在的文件夹。

8. 选择要下载的文件，并执行文件传输操作。您可以长按文件选择多个文件，然后点击"复制"或"移动"选项，选择您想要将文件保存到的目标文件夹。

9. 等待文件传输完成。传输速度可能会受到U盘和手机性能的影响。

请注意，不同的小米手机型号在设置和界面上可能会有所差异。如果您遇到任何问题，建议您参考手机的用户手册或联系小米客户支持以获取更详细的操作指南。