山西空心月饼可以在山西省内的各大特产店、传统糕饼店、超市以及线上电商平台购买。在山西，特别是太原、大同、运城等城市的一些知名特产店和当地的特色小吃店都会有销售。此外，一些知名的月饼品牌也会在超市或者线上电商平台上有售。如果身在外地的话，可以选择在淘宝、京东等电商平台上购买。总之，购买山西空心月饼还是比较方便的，可以根据自己的情况选择合适的渠道进行购买。